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国寿避险 有请大数据

更新时间:2019-06-11

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期货交易所为扩大期权市场,并鼓励金融相关业者积极运用期权衍生性商品,举办第四届「期货钻石奖」,国泰金控旗下国泰人寿本届再度荣获保险业交易量第一名,自2016年以来已连续四届荣获保险业交易量第一名。

国泰人寿副总经理林士乔表示,很荣幸再度获得2018年「保险业交易量钻石奖」第一名的荣誉。今年金融市场波动远胜于前,从年初金融商品价格大多来到历史相对高位,之后随美利率政策逐步往鹰派靠拢,资金紧缩压力持续扩散,再加上美中贸易战愈演愈烈,引发资金纷纷从高风险资产撤出,造成全球股汇市大幅震荡。

为维持资产价格稳定性,国泰人寿今年来透过衍生性商品操作规避各种利空因素造成的市场波动,也感谢期交所多年来努力不懈地开发多元化商品及建立无时差交易机制,让法人拥有完善工具及环境,得以因应瞬息万变的金融市场。

国泰人寿自期货市场开放以来即积极参与,2004年期交所推出台指选择权后商品更为齐全,随着交易量逐年成长。国泰人寿亦指派专人负责期权商品之研究与操作,期能透过期货及选择权之运用,来强化及稳定投资组合的绩效。

林士乔表示,2008年的金融危机,造成全球股市崩跌,国寿股票部位亦同样受到严重影响,不过透过期货及选择权避险策略,确实发挥了弥补现货损失、达到稳定投资损益波动的功效。

有了此次经验,在金融海啸后,国寿再扩大编制成立专责期权单位,广泛运用交易所公布的法人部位资料,如三大法人与十大交易未平仓量,及收集彙整相关市场资讯,如期现货价差、选择权put call ratio及芝加哥选择权交易所波动率指数vix等,以统计分析方法作研究,推估盘势可能之走势,提供经理人管理部位时之参考。

展望未来,林士乔表示,由于ai人工智慧的与起,如何善用最新的技科在智能投资上亦成为国寿关切的焦点,特别是现今的金融市场有愈来愈多的量化投资策略都影响着市场的脉动,若再单纯依赖过去人为经验主观的判断已不足够因应市场的变动。

国寿近年亦广泛运用计量模型,透过机器学习的新科技,分析大量的经济数据、财务报表、市场价量变化及期权商品特性等资料,希望能更精準掌握未来市场的转折变化,同时搭配期货选择权避险策略的应用,辅助庞大的现货部位在未来市场波动过程中,能控制风险、降低损益的波动度。未来,国寿人寿将持续秉持诚信、当责与创新的集团核心价值,在衍生性相关商品上投入心力,找出最佳的期权策略。

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